Alonso C., Julio César
Introducción al análisis de riesgo financiero / Julio César Alonso C., Luis Berggrun P. [Libro]. -- 3ra. ed. -- Bogotá : Ecoe Ediciones, 2015. -- (Ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas)

Incl. Ref. Bibliográficas.

Tabla de contenido:
I. Conceptos fundamentales del riesgo
1. El riesgo
2. Sobre los rendimientos
3. Modelos para el análisis del riesgo financiero
II. Medición y gestión del riesgo de mercado
4. Precios, rendimientos y distribuciones especiales
5. Valor en riesgo: paramétrico y no paramétrico
6. Valor en riesgo: vaR para renta fija y opciones
7. Pruebas de backtesting
III. Temas especiales en la medición y gestión de riesgo
8. Modelos de volatilidad no constante
9. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo
10. Razón de cobertura óptima
IV. Apéndices

La medición y gestión (manejo) del riesgo es una disciplina relativamente nueva, que ha surgido con gran dinamismo después de episodios de inestabilidad y crisis financieras que se presentaron en las décadas del ochenta y noventa.
En 2008 y 2009 tras la crisis inmobiliaria y la caída de todas las bolsas de valores del mundo, las medidas de riesgo se han convertido de nuevo en una fuente de discusión. Las discusiones entre académicos, administradores de riesgo y reguladores han puesto de manifiesto la necesidad de afinar las medidas de riesgo disponibles. Este libro presenta los principios presentes en los modelos de medición de riesgo de mercado más empleados en la actualidad.
ISBN: 9789587711882

1. ANALISIS FINANCIERO; 2. RIESGO; 3. GESTION DE LOS RIESGOS I. Berggrun P., Luis

(2) Inv.: 009165 S.T.: 658.15 AL454 ; (2) Inv.: 009166 S.T.: 658.15 AL454 ; (2) Inv.: 009167 S.T.: 658.15 AL454