Leber, Marco
Valoración de bonos en el mercado de deuda del estado con modelos estadísticos y dinámicos de la ETTI
En: Revista Española de Financiación y Contabilidad. -- Vol. v. 30, no. 110 (oct.-dic., 2001). -- [s.l.] : Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, [s.f.]

Estudia la valoración de bonos en el mercado español de deuda pública con modelos estáticos y dinámicos de la ETTI. Por una parte se utiliza la curva de tipos cupón cero construída con la metodología de McCulloch [1971] a partir de precios de bonos, y la obtenida con depósitos interbancarios y swaps de tipos de interés (IRSs). Por la otra se utiliza el modelo de una variable de Cox, Ingersoll, y Ross [1985] (CIR)

1. ESPAÑA; 2. TASA DE INTERES; 3. ACCIONES; 4. VALUACION; 5. TITULOS DE DEUDA PUBLICA I. Navas, Javier F. II. Soler, José A.

(3) Inv.: 14372 S.T.: PP-R