Jara García, José R.
Marco conceptual de los modelos de estructura temporal de tipos de interés bajo condiciones de no arbitraje
En: Revista Española de Financiación y Contabilidad. -- Vol. v. 31, no. 111 (ene.-mar., 2002). -- [s.l.] : Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, [s.f.]

Pretende describir y sintetizar un marco conceptual a partir del cual se permita efectuar un análisis de las metodologías correspondiente a los modelos basados en argumentos de no-arbitraje de la estructura temporal de tipos de interés bajo supuestos de neutralidad al riesgo. El desarrollo metodológico se basa en el supuesto de existencia de "probabilidades martingalas" equivalentes a las probabilidades "riesgo-neutral" dentro del contexto derivado por Cox, Ross y Rubinstein (CRR) [1979]

1. ESPAÑA; 2. TASA DE INTERES; 3. ANALISIS FINANCIERO; 4. MODELOS

(3) Inv.: 14391 S.T.: PP-R