D'Amato, Laura
Uso de flujos de información de alta frecuencia para pronósticos de corto plazo de la actividad económica en Argentina / Laura D'Amato, Lorena Garegnani, Emilio Blanco
En: Ensayos Económicos. -- no. 64 (oct.-dic., 2012). -- [s.l.] : Banco Central de la República Argentina, [s.f.]

Incl. ref.
Incl. tabl.

En el trabajo se utiliza un amplio conjunto de indicadores diarios y mensuales del ciclo económico para generar una predicción dentro del trimestre (Nowcast) del crecimiento del PIB real. Se realizan las predicciones en base a un pooling de pronósticos bivariados que utilizan esos indicadores como predictores (Nowcast con pooling). También lo hace a partir de la estimación de factores subyacentes a un subgrupo de esos indicadores (Nowcast con factores). Al comparar la capacidad predictiva del Nowcast con pooling y con factores con la de un modelo AR(1), sólo el Nowcast con pooling supera en desempeño al AR(1), lo que indica que el uso de la información publicada dentro del trimestre ayuda a mejorar la predicción del PIB. Por consiguiente, la metodología ofrece un enfoque alentador y valioso para brindar información oportuna para la toma de decisiones.

1. TOMA DE DECISIONES; 2. PREDICCIONES ECONOMICAS; 3. INDICADORES ECONOMICOS I. Garegnani, Lorena II. Blanco, Emilio

(3) Inv.: 04703 S.T.: PP-E