Milanesi, Gastón
Flexibilidad estratégica, teoría de opciones reales y convergencia con el valor actual neto empleando probabilidades "del mundo real" y coeficientes equivalentes ciertos / Gastón Silverio Milanesi
En: Saberes / Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. -- Vol. 3 (2011). -- Rosario : Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, 2009

"El trabajo presenta un modelo para valuar decisiones de inversión aplicando la Teoría de Opciones Reales. Propone el uso de probabilidades del mundo real en contraposición a los clásicos coeficientes equivalentes ciertos. El método describe y traduce con un mayor grado de intuición la anatomía del riesgo correspondiente a la flexibilidad estratégica del activo. Adicionalmente, la estimación de coeficientes no emplea el tipo sin riesgo. En cambio emplea tasas estimadas a través de los tradicionales modelos de equilibrio, modelos que incorporan momentos de orden superior, o simples ajustes ad-hoc sobre la tasa. Finalmente demuestra la convergencia entre la Teoría de Opciones Reales y el Valor Actual Neto"
ISSN: 18524184

1. OPCIONES REALES; 2. PROBABILIDAD; 3. VALOR ACTUAL NETO

(3) Inv.: 08402 S.T.: PP-S