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Study of efficiency and information transmission for agricultural futures markets : a comparative analysis between Buenos Aires and Chicago using monthly and daily data / Jeremías Lachman, Pablo Jack


  En: Estudios Económicos. -- Vol. 34, no. 69 (jul.-dic., 2017). --
Bahia Blanca :

Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía

, . --

  Incl. Graf.
Incl. Ref.

  El objetivo de este trabajo es estudiar y comparar la eficiencia en los mercados de futuros de la soja entre los mercados de Buenos Aires (MatBa) y Chicago (CMECBOT) para los años 1994 a 2015. El objetivo principal de este trabajo, además de analizar individualmente la eficiencia en los mercados de futuros en cada país, es poder detectar la existencia de una relación entre los dos mercados. En este artículo se muestra que, además de ser verificada la eficiencia de mercado en todos los casos, se encontró que la eficiencia del mercado en MatBa se deriva de la eficiencia en el mercado de CMECBOT. Este resultado implica que existe información relevante que es transmitida desde el mercado de Chicago hacia el de Buenos Aires. Utilizando un enfoque de cointegración basado en Johansen (1995) estimamos los modelos con datos mensuales y diarios.
  ISSN: 0425368X

  1. 
MERCADOS AGRICOLAS
; 2. 
SOJA
; 3. 
BUENOS AIRES
; 4. 
CHICAGO
I.

  (3) Inv.: 10315 S.T.: PP-E
1 Ejemplar
U. Info. Inventario S.T. / Ubicación
10315 PP-E

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Lachman, Jeremías
Study of efficiency and information transmission for agricultural futures markets : a comparative analysis between Buenos Aires and Chicago using monthly and daily data / Jeremías Lachman, Pablo Jack
En: Estudios Económicos. -- Vol. 34, no. 69 (jul.-dic., 2017). -- Bahia Blanca : Universidad Nacional del Sur. Departamento de Economía, [s.f.]

Incl. Graf.
Incl. Ref.

El objetivo de este trabajo es estudiar y comparar la eficiencia en los mercados de futuros de la soja entre los mercados de Buenos Aires (MatBa) y Chicago (CMECBOT) para los años 1994 a 2015. El objetivo principal de este trabajo, además de analizar individualmente la eficiencia en los mercados de futuros en cada país, es poder detectar la existencia de una relación entre los dos mercados. En este artículo se muestra que, además de ser verificada la eficiencia de mercado en todos los casos, se encontró que la eficiencia del mercado en MatBa se deriva de la eficiencia en el mercado de CMECBOT. Este resultado implica que existe información relevante que es transmitida desde el mercado de Chicago hacia el de Buenos Aires. Utilizando un enfoque de cointegración basado en Johansen (1995) estimamos los modelos con datos mensuales y diarios.
ISSN: 0425368X

1. MERCADOS AGRICOLAS; 2. SOJA; 3. BUENOS AIRES; 4. CHICAGO I. Jack, Pablo

(3) Inv.: 10315 S.T.: PP-E
Solicitante: