Abril, María de las Mercedes
Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad [recurso electrónico] / María de las Mercedes Abril
En: RINCE [recurso electrónico] / Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas. -- Vol. 10, no. 19 (sept., 2019). -- San Justo : Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas, 2007-

Ponencia presentada en el XLVIII Coloquio Argentino de Estadística (San Miguel de Tucumán, 16 al 18 de Octubre de 2019).
Incl. ref.
Incl. graf.
Modo de acceso: World Wide Web. PDF.
Descripción basada en la visualización del recurso el 30/10/2019.
Disponible en: https://rince.unlam.edu.ar/index.php/rince/article/view/218/214

Una característica importante de muchas series de tiempo económicas es que ellas no son en general serialmente correlacionadas, pero sí dependientes. De este modo modelos lineales como aquellos pertenecientes a la familia de los modelos ARMA pueden no ser apropiados para describirlas. Existe una variedad muy grande de modelos no lineales en la literatura, útiles para el análisis de series de tiempo económicas, pero nos concentraremos en los conocidos como modelos de tipo ARCH o GARCH. Una manera más moderna para tratar este tipo de series, y otras con similares características, es por medio del enfoque de espacio de estado. La facilidad de interpretación de estos modelos hacen de ellos el vehículo natural para el tratamiento de los datos derivados de la actividad económica. Enfocaremos nuestro estudio en comparar y destacar las similitudes y diferencias de estos enfoques.
Presentaremos también ejemplos prácticos acerca de las propuestas expuestas y estableceremos puntos de partida para futuros trabajos.

1. ESTADISTICA; 2. SERIES TEMPORALES; 3. VOLATILIDAD; 4. MODELOS ECONOMETRICOS