Mermelstein, David A.
Hacia un indicador de vulnerabilidad bancaria basado en pruebas de estrés
[recurso electrónico] / David A. Mermelstein [Separata]. -- no. 410. -- Buenos Aires : UCEMA, 2017. -- (Documentos de Trabajo - CEMA; 610)

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Descripción basada en la visualización del recurso el 23/11/2022.
Disponible en: https://ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/610.pdf

El presente trabajo propone una metodología para la construcción de un índice de vulnerabilidad bancaria, calculado sobre la base de ejercicios de stress-testing. El mismo tiene por fin estimar la evolución de la "salud" de un sistema bancario ante la ocurrencia de diversos escenarios macroeconómicos y financieros de estrés, es decir, situaciones
extremadamente adversas, poco probables, pero plausibles. La metodología que se propone sería útil para la detección temprana de vulnerabilidades, facilitando acciones preventivas o de mitigación. Se incluye una aplicación ilustrativa para el caso del grupo de bancos privados argentinos durante el período 1996-2008, desarrollada mediante la generación de escenarios de estrés por simulación de Monte Carlo. Los resultados muestran, en líneas generales, un buen comportamiento del índice de vulnerabilidad bancaria, y también permiten revelar alcances y limitaciones de la metodología. En particular, se resalta su marcada sensibilidad respecto a los cambios en criterios contables o pautas regulatorias, lo que requiere una lectura prudente e informada de los resultados.
ISBN: 16684583

1. INSTITUCIONES FINANCIERAS; 2. RIESGO FINANCIERO; 3. VULNERABILIDAD; 4. PRUEBAS