Mejía Uribe, Simón Pedro J.
Redes asociativas para la predicción diaria de los valores de apertura y cierre de los índices bursátiles [recurso electrónico] / Simón Pedro J. Mejía Uribe... [et al.]
En: Revista de Ciencias Empresariales [recurso electrónico]. -- Año 8, no. 8 (2023). -- Córdoba : Universidad Blas Pascal. Córdoba Management School, 2015

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Modo de acceso: World Wide Web. PDF.
Descripción basada en la visualización del recurso el 25/08/2026
Disponible en: https://revistas.ubp.edu.ar/index.php/revista-ciencias-empresariales/article/view/479/563

Este trabajo presenta una red neuronal asociativa basada en redes LSTM (Long Short-Term Memory) para predecir los precios de apertura, mínimo, máximo y cierre del índice compuesto de Shanghai, PetroChina y Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation (ZTE). Los datos son transformados con técnicas de series temporales para hacerlos estacionarios. Una vez obtenidos buenos resultados en términos del error porcentual absoluto medio (MAPE), el modelo es probado con el American Nasdaq Composite Index (IXIC). Trabajos similares han sido realizados, como el de Ding & Qin (2020), donde predicen los precios de apertura, mínimos y máximos de un activo. Este estudio va un paso más adelante en la predicción del valor de cierre siguiendo la metodología de redes asociativas propuesta. Teniendo el precio de apertura y el precio de cierre, es posible realizar inversiones para generar rentabilidad en base al cambio neto diario en valor del activo.
ISSN: 24689807

1. SERIES TEMPORALES; 2. INDICES; 3. PRECIOS I. Laniado Roda, Henry II. Almonacid Hurtado, Paula María III. Saravia Matus, Jimmy