Abril, María de las Mercedes
El tratamiento de la volatilidad en series de tiempo financieras [recurso electrónico] / María de las Mercedes Abril
En: RINCE [recurso electrónico] / Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas. -- Vol. 5, no. 10 (2014). -- San Justo : Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas, 2007-

Incl. Ref.
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Descripción basada en la visualización del recurso el 12-5-2015
https://rince.unlam.edu.ar/index.php/rince/article/view/72/71

El objetivo primordial de esta investigación es el de examinar los métodos para tratar una gran variedad de datos con irregularidades que suceden en series de tiempo y en especial en aquellas referidas a la actividad financiera. Se presenta un resumen de los métodos para el tratamiento de la volatilidad, la cual se define como la varianza de una variable aleatoria, comúnmente un retorno en el área financiera, condicional a toda la información pasada.

1. DATOS ESTADISTICOS; 2. SERIES TEMPORALES; 3. VOLATILIDAD