Chávez-Bedoya, Luis
Precios de adjudicación y componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima [recurso electrónico] / Luis Chávez-Bedoya, Carlos Loaiza Álamo
y Giannio Téllez De Vettori
En: Revista CEPAL [recurso electrónico] / Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). -- no. 115 (Abr., 2015). -- Santiago : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1976

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Descripción basada en la visualización del recurso el 12/09/2018.
Disponible en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37834/REV115Chavez_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

En este trabajo se analizan tres aspectos del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Lima (bvl): i) la relación de corto plazo entre la dinámica de precios, la dirección y el volumen del flujo de órdenes; ii) los componentes del spread y el punto de equilibrio del Libro de Órdenes Límite por acción, y iii) la dinámica de los precios, de la dirección
de la orden y del volumen negociado por shocks de las mismas variables rezagadas. Los resultados econométricos para datos intradiarios del año 2012 muestran que la dinámica de corto plazo de las acciones más líquidas y menos líquidas del Índice General de la bvl se explica por la dirección del flujo de órdenes, cuyo impacto en el precio es
temporal en ambos casos
ISSN: 02520257

1. MERCADOS DE DIVISAS; 2. MERCADO FINANCIERO; 3. ACCIONES; 4. PRECIOS; 5. NEGOCIACIONES COMERCIALES; 6. MODELOS ECONOMETRICOS; 7. ESTADISTICAS; 8. PERU I. Loaiza Alamo, Carlos II. Téllez De Vettori, Giannio